리스크 관리 전문가가 직면한 7가지 도전 과제

리스크 관리의 실패 원인과 대책을 다룬 책 [리스크 관리 펀드멘탈] 저자 더글러스 허버드는 다양한 부류의 리스크 관리 전문가들이 직면하고 있는 문제들을 분석하고 이를 ‘리스크 관리에 관한 7가지 도전 과제’라는 제목으로 다음과 같이 요약한다.  


1. 리스크의 개념에 대한 혼란  리스크 관리의 다양한 전문가들 사이에서 분석가와 관리자는 리스크라는 말을 매우 다른 의미로 이해한다. 서로 다른 분야의 전문가들이 협력을 잘하는 것이 해법의 일부가 될 수 있기 때문에 이들이 같은 악보를 보고 있을 필요가 있다.  

2. 리스크에 대한 주관적인 판단에 있어서 완벽하게 피할 수 있는 인간적 오류들  대부분의 리스크 평가 방법은 최소한 어느 정도 전문가의 주관적 판단에 의존해야 한다. 그러나 특별히 주의하지 않으면 전문가들은 불확실성과 리스크를 판단할 때 놀랍게도 일관된 유형의 오류를 범한다. 여러 연구 조사 결과가 사람이 저지르는 특정한 체계적 오류들을 시정할 수 있음을 보여 주고 있지만 이러한 오류를 시정하는 사람은 극소수에 지나지 않는다. 사람들은 거의 모든 분야에서 리스크를 과소평가한다. 

3. 완전히 비효과적이지만 인기 있는 주관적 스코어링 방법  스코어링 방법에서 만들어지는 임의의 규칙과 값(value)은 주관적인 리스크 평가 문제를 반영하지 못하고 자신들의 오류까지 더하여 실제보다 더 잘못된 의사 결정을 내리게 할 수 있다. 대규모의 중요한 의사 결정은 스코어링 방법이 아닌 다른 방법으로 접근해야 한다.  

4. 더 나은 방법들의 사용을 가로막는 오해들  경험이 있는 일부 리스크 분석가들조차도 더 나은, 정교한 방법들이 효과가 없을 거라 주장함으로써 비효과적인 방법의 사용을 옹호한다. 그러나 이러한 주장들은 계량적인 리스크 분석의 특성을 잘못 이해하고 있기 때문이다.

5. 가장 정교한 모델에서도 반복되는 오류들  대부분의 계량적인 방법 사용자들은 모델의 결과와 과거 데이터의 비교를 통해 자신의 모델의 신뢰성 측정을 시도하지 않는다. 널리 사용되는 계량적인 모델링 도구들에 대한 품질관리도 존재하지 않으며, 실제 관측치를 사용하는 경우도 드물다. 이들은 모두 피할 수 있는 문제들이며, 더 나은 리스크 분석 방법 사용에 대한 장애물이 아니다. 자신의 모델이 권위와 ‘진리’의 수준에 도달했다고 생각하는 일부 분석가들의 생각은 바람직하지 않다. 이런 생각이 절반쯤 이해된 모델을 다양한 상황에 적용하는 오류를 낳는다.

6. 조직의 요인  동일한 조직 내부 기관들 사이에서 리스크 분석을 불필요하게 격리하면, 공통적인 중요 리스크와 관계들이 전문화된 모델에서 무시당하게 된다. 

7. 비생산적인 인센티브 구조  더 나은 의사 결정을 내리고 리스크를 더 잘 관리하도록 할 인센티브가 주어지지 않는다면, 어떤 리스크 관리 방법을 사용해도 소용없을 것이다. 대부분의 임원들의 상여금 계산에서 리스크 최소화는 고려 요소가 아니다. 전문가들이 신뢰할 만한 예측을 할 인센티브가 주어지지 않았으며, 과거의 예측을 실제 관측치와 대조 확인할 인센티브가 없다. 리스크 관리의 핵심 중 하나는 법규 준수와 모범 관행의 활용해서 상황을 지속적으로 개선하는 것이다. 만일 어떤 배가 가라앉을 경우, 선장이 최소한 확립된 절차를 따랐다면 선장의 입장에서는 합리적인 행동일 수 있지만(우리는 모두 비난받는 리스크를 줄이려 한다) 승객의 눈에는 선장의 행동이 상황에 적절하지 않을 수도 있다.

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