[리스크 관리 펀드멘탈] 저자 더글러스 허버드는 리스크의 개념이 전문가들 사이에서조차 정의가 제대로 되어 있지 않아 리스크 관리자가 혼동할 수 있다고 말한다. 그는 리스크와 불확실성을 구분하는 것으로 리스크의 의미를 명확히 하고 여러 분야의 리스크 전문가가 리스크를 보는 견해를 설명한다. [리스크 관리 펀드멘탈] 5장에서 저자는 ‘프랭크 나이트의 견해’ ‘리스크를 변동성으로 보는 견해’ ‘건축 공학에서의 견해’ ‘리스크를 예상 손실로 보는 견해’ ‘리스크를 좋은 것으로 보는 견해’라는 소제목으로 리스크를 이해하는 다양한 분야 전문가들의 시각을 소개하면서, 저자 스스로는 리스크와 불확실성의 개념 정의를 아래와 같이 설명하고 있다.
리스크의 개념이나 심지어 리스크라는 단어 자체까지도 이 주제에 대한 전문가 사이에서도 상당한 혼란의 근원이 되고 있다. 리스크와 리스크 관리에 대해 상호 배타적이면서도 깊게 뿌리박혀 있는 여러 아이디어들이 있기 때문에 조금이라도 더 진전을 이루려면 이 차이들을 해소해야 한다.
리스크라는 단어가 무엇을 의미하는지에 대한 합의는 상대적으로 단순하기 때문에 오래전에 해결되었어야 한다고 생각할 수도 있다. 그렇다면 얼마나 좋을까. 전문가들 사이에서 리스크에 대한 많은 정의가 등장했다. 설상가상으로, 자신이 리스크라는 말을 다른 리스크 전문가들과는 다른 의미로 사용하고 있다는 사실조차 모른 채 명확하게 의사소통하고 있다고 생각하는 전문가들도 많아졌다.
리스크 관리에 관해 깊이 논의하기 전에 우리가 사용하는 단어와 개념을 견고한 기반 위에 올려놓을 필요가 있다. 먼저, 리스크라는 단어가 서로 다른 분야에서 어떻게 사용되고 있는지에 관한 몇 가지 혼란을 걷어 내기로 하자. [리스크 관리 펀드멘탈] 1장에서 리스크에 대한 분명한 정의를 제공했지만, 여기에서 다시 언급할 가치가 있다. 이곳에서는 리스크와 관련된 불확실성이라는 개념을 명확히 하고 이들 용어의 질적(qualitative), 계량적(quantitative) 사용에 대해서도 구분하기로 하자.
이러한 정의는 사실상 보험업과 다른 유형의 전문가 집단 및 연구 분야에서 사용되고 있을 뿐 아니라, 일반 대중이 사용하는 의미와도 가장 가깝다. 리스크 용어의 사용에 있어서 리스크 전문가들은 일반 대중들보다는 다소 정밀할 필요가 있지만, 이 정도의 정의는 주요 영어 사전들이 제공하는 정의들과도 완벽하게 일치한다.
그러나 리스크 관리자는 이 특수한 정의가 널리 채택되지 않는다는 점을 알 필요가 있다. 리스크 전문가와 학자들 사이에서도 리스크 용어의 정의에 대한 합의가 이루어져 있지 않다. 어떤 사람들은 자기 자신의 용어를 사용하면서, 다른 전문가들도 다른 정의들에 대해 그렇게 하고 있다는 사실을 모른 채, 자신들의 정의가 ‘공식적’이라거나 전문가들 사이에서 ‘받아들여지고’ 있다고 주장할 것이다. 그러므로 리스크 관리자는 다른 정의 및 그 출처, 그리고 우리가 왜 그 정의를 사용할 수 없는지를 숙지할 필요가 있다.
불확실성과 리스크, 그리고 각각의 측정 개념 정리
▶불확실성 : 완벽한 확실성의 결여. 즉, 복수의 가능성의 존재. ‘진정한’ 결과/상태/값 등이 알려져 있지 아니함.
▶불확실성 측정 : 일련의 확률 사건들에 대한 일련의 확률들의 할당. 예를 들어, “내일 비가 올 확률은 60%이고, 비가 오지 않을 확률은 40%이다.”
▶리스크 : 손실, 상해, 재앙 또는 기타 바람직하지 않은 결과를 가져온 가능성이 있는 불확실성의 상태.
▶리스크 측정 : 계량화된 확률 및 계량화된 손실을 지니는 일련의 가능성들. 예를 들어, “제안된 유전에 석유가 매장되어 있지 않아서 시추 비용으로 1,200만 달러의 손실을 초래할 가능성이 40%이다.”
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